L’exemple suivant démontre une implémentation de l’Open Computing Language (OpenCL™) ™ d’un algorithme de tarification des options en Asie. Une option asiatique est une instruction financière dont le prix dépend de la voie. Le gain d’une telle option dépend du prix moyen sur un certain nombre de points échantillonnés depuis le début jusqu’au moment de l’insélibilité. Cet exemple examine spécifiquement la tarification des options asiatiques arithmétiques.
Cet exemple montre comment mettre en œuvre efficacement une simulation de Monte Carlo pour évaluer les options asiatiques en utilisant plusieurs noyaux et l’extension des fournisseurs de canaux d’Intel. Au cœur du calcul se trouve un noyau implémentant le modèle Black-Scholes. Deux autres noyaux implémentent un générateur de nombres aléatoires Mers baliser, qui est utilisé pour fournir des nombres aléatoires au noyau Black-Scholes en utilisant des canaux comme mécanisme de communication. Enfin, la sortie du noyau Black-Scholes est agrégée par un autre noyau pour produire la valeur de rentabilité totale. Le code source du package de l’exemple de conception fournit une explication détaillée.
Cet exemple prend également en charge l’exécution simultanée sur plusieurs périphériques OpenCL. Chaque appareil est dédié à la tarification d’une option asiatique avec un ensemble différent de paramètres, faisant preuve d’un délestage parallèle évolutif de nombreux calculs de prix d’option.
Mise à l’échelle des performances avec plusieurs périphériques OpenCL
Carte OpenCL |
Un appareil |
Deux périphériques |
|---|---|---|
12 milliards de simulations/s |
24 milliards de simulations/s |
Fonctionnalités
- Extension du fournisseur de canaux
- Double-précision en virgule flottante
- Exécution de plusieurs périphériques
- Plusieurs noyaux, y compris les noyaux à poste unique
Téléchargements
L’exemple de conception fournit le code source du périphérique OpenCL (.cl) ainsi que de l’application hôte. Pour compiler l’application hôte, le package Linux comprend un fichier Makefile et le package Windows comprend un projet Microsoft Visual Studio 2010.
Les téléchargements suivants sont fournis pour cet exemple :
- Package Linux v17.1 x64 (.tar.gz)
- Package Windows v17.1 x64 (.zip)
- Prix Monte Carlo des options asiatiques sur FPGAs à l’aide d’OpenCL (PDF)
L’utilisation de cette conception est régie par les conditions générales du contrat de licence de conception de référencematérielle et soumise .
Exigences matérielles et logicielles
Cet exemple de conception nécessite les outils suivants :
- Logiciel Intel® FPGA v17.1 ou ultérieure
- Intel FPGA SDK pour OpenCL™ v16.1 ou une version ultérieure
- Sous Linux : GNU Make and gcc
- Sous Windows : Microsoft Visual Studio 2010
Pour télécharger les outils de conception Intel, consultez la page de téléchargement OpenCL. Les exigences du système d’exploitation sous-jacent sont les mêmes que celles du Intel FPGA SDK pour OpenCL.
OpenCL et le logo OpenCL sont des marques commerciales d’Apple Inc. utilisées avec autorisation par Khronos.
* Le produit est basé sur une spécification khronos publiée et a réussi le processus de test de conformité de Khronos. L’état de conformité actuel se trouve à www.khronos.org/conformance.