Quand vous pensez aux traders financiers, vous pensez probablement aux courtiers dans les salles de marché de Wall Street, hurlant des ordres d'achat et de vente pendant que les téléscripteurs volent à travers la pièce. En réalité, cette image est en passe de devenir désuète. De nos jours, une grande partie des transactions est au contraire traitée automatiquement par des algorithmes.
Les robots-courtiers à Wall Street
Les marchés financiers reposent essentiellement sur des flux d'informations. Qu'il s'agisse d'un constructeur automobile, d'un studio de cinéma ou d'une chaîne de supermarchés, toutes les entreprises génèrent des informations en permanence, que ce soit sous la forme de communiqués de presse, de bilans financiers ou d'articles dans la presse.
Les marchés recueillent et interprètent ensuite ces informations, et prennent des décisions sur cette base. Le lancement ou l'acquisition d'un produit prometteur peut inciter les traders à acheter des actions de cette société. Une couverture médiatique négative pourrait les inciter à vendre. Pour réussir sur les marchés, il faut notamment être rapide et agir sur ces informations avant que vos concurrents ne puissent le faire.
Or, rien ne vaut des ressources informatiques puissantes lorsqu'il s'agit d'agir rapidement sur la base d'informations collectées. On estime aujourd'hui que pas moins de 73 % de l'ensemble des transactions sur actions américaines sont effectuées par des algorithmes.
Mettre à niveau les transactions à haute fréquence (HFT)
L'un des moyens les plus puissants d'utiliser l'informatique dans la finance consiste à utiliser les transactions à haute fréquence (HFT). Cette forme de trading implique l'utilisation d'algorithmes puissants pour extraire très rapidement des données de documents publics, tels que des communiqués de presse, et ensuite exécuter des transactions sur la base de ces informations.
Dans le monde du THF, les gains marginaux de vitesse de traitement de l'ordre de la milliseconde sont extrêmement convoités. À tel point que lorsque les THF sont apparus, une flambée des prix de l'immobilier autour de la bourse de New York (NYSE) a été provoquée par des entreprises qui ont acheté des sites voisins pour installer leurs serveurs le plus près possible du système NYSE afin de réduire la latence algorithmique. La NYSE héberge désormais tous les serveurs de THF dans son sous-sol, reliés par des câbles de même longueur
Dans un monde où la demande d'efficacité de traitement est si forte, les entreprises ont besoin du meilleur matériel pour alimenter leurs solutions, et Intel leur propose de telles solutions. Par exemple, BlackCore développe des serveurs ultra-rapides, refroidis par liquide, spécialement pour le secteur des THF, et a placé la puce Intel® Xeon® X au cœur de ses produits.
Mettre en avant les développeurs d'algorithmes
Mais qui crée ces algorithmes ? C'est le rôle de certains des professionnels les plus spécialisés (et les mieux rémunérés) du monde de la haute finance : les analystes quantitatifs, ou quants. Toutefois, l'obtention de ces postes peut s'avérer difficile, ce qui prive les programmeurs talentueux d'opportunités et le marché dans son ensemble des avantages de leur expertise.
Quantiacs a été créé pour répondre à ce besoin et exploite une plateforme Cloud reliant des quants tiers aux investisseurs et aux institutions qui cherchent à faire appel à leurs services. Son infrastructure Cloud devait être très performante, tout en privilégiant la sécurité et en réduisant les risques de pannes. Intel a été capable de répondre à cette demande, grâce aux processeurs Intel® Xeon® et aux unités de stockage SSD Intel® qui ont contribué à fournir les solutions dont la plateforme avait besoin.
« Les banques d'investissement et les fonds spéculatifs disposent d'un énorme réservoir de talents qu'ils ignorent. » Martin Froehler, PDG et fondateur de Quantiacs, déclare ainsi « Notre mission est de donner à ces talents l'opportunité de devenir de grands quants et de concevoir des algorithmes de trading de qualité. »